Трейдинг на рынке Форекс может вестись с использованием различных активов, которые тесно между собой взаимосвязаны. Например, изменение долларовых котировок тут же вызывает изменение цены на золото. Таким образом, мы можем сделать вывод, что изменение финансовой ситуации на одних рынках, мгновенно отражается на других. На рынке Форекс эту зависимость принято называть корреляцией валютных пар. Если говорить проще, под корреляцией следует понимать некоторую зависимость, существующую между валютными парами. Ее значение принято выражать коэффициентом корреляции, который может иметь как положительное, так и отрицательное значение, и всегда находится в диапазоне от + 1 до – 1.

При положительной корреляции, равной +1, происходит равномерное движение валютных пар в одном и том же направлении. Если коэффициент корреляции имеет отрицательное значение, равное – 1, то движение валютных пар происходит в разных направлениях. При нулевом значении коэффициента движение отсутствует, а значит, валютные пары между собой не взаимодействуют.

Выполнить правильный анализ рыночной ситуации, без учета корреляции валютных пар, невозможно. Вы должны знать, в каком направлении движутся валютные пары. Оно может быть: параллельным, разносторонним, происходить с некоторым отставанием по времени, либо быть одновременным.

Сам же коэффициент не может иметь постоянного значения. С течением времени он изменяется. Как правило, этот промежуток составляет не менее квартала. По истечению этого периода трейдер должен корректировать его значение, производя вычисления с использованием Excel, либо специального калькулятора, который имеется в наборе трейдерских инструментов.

Каковы особенности применения коэффициента корреляции при трейдинге на рынке Форекс?

Прежде всего, использование данного инструмента позволяет избежать открытия двух, взаимоисключающих себя позиций. Такая ситуация может иметь место, если трейдер выполняет торговые операции с валютными парами, которые в одно и то же время равномерно движутся в противоположных направлениях. Если по таким валютным парам открыть позицию, то она будет совершенно бесполезной, так как рост одной, будет компенсироваться падением другой. Если же валютные пары движутся в одном и том же направлении, то открытие по ним позиции позволит удвоить прибыль.

Кроме того, знание коэффициента корреляции позволяет эффективно бороться с рисками. Если, например, вы наблюдаете сильную положительную корреляцию по двум валютным парам, то вполне можете разделить весь торговый объем между ними, что позволит диверсифицировать риски

Коэффициент корреляции позволяет хеджировать риски по различным валютным парам. Расчет строится на том, что цена одного пункта по той или иной валютной паре, разная. Если, например, обе пары имеют полную отрицательную корреляцию, то с помощью одной, можно выполнять хеджирование рисков, другой.

Если говорить о рынке Форекс, то здесь корреляция имеется не только между различными валютными парами, но и между рынками. В качестве примера можно привести валютный рынок, и рынок драгоценных металлов, о взаимодействии которых мы уже писали. Естественно, что эта зависимость может быть как прямой, так и обратной, а также иметь нулевой характер.

Чтобы вести успешный трейдинг, участнику рынка необходимо проводить постоянный его мониторинг, а также выполнять периодический расчет коэффициента корреляции. Иными словами, он должен создать определенную систему мониторинга, которая сможет отобразить реально существующую рыночную ситуацию по каждой валютной паре. С этой целью трейдер должен уметь пользоваться не только инструментами, расположенными в главном окне торгового терминала, но и теми, которые находятся в дополнительных окнах – информерах. Именно с их помощью можно отслеживать корреляцию и динамику поведения валютных пар.